免責事項： 本記事のバックテスト結果は過去データに基づく検証であり、将来の成績を保証するものではありません。FX取引はリスクを伴います。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
Williams%R・CCIのバックテスト結果比較【USDJPY 60分足で2指標を検証】
結論：Williams%R・CCI(20)ともにPF1.0未満でマイナス
Williams%Rをパーセントレンジ±80水準でUSDJPY 60分足・1026回検証した結果PF0.93・勝率38.6%・合計−1387.8pips。CCI(20)を±100水準で866回検証した結果PF0.91・勝率38.2%・合計−1392.9pipsとなった。いずれも逆張り型オシレーターの単独使用には限界がある結果となった。
Williams%Rとは
Williams%RはラリーウィリアムズBが開発した逆張りオシレーター。一定期間の高安値レンジにおける現在価格の位置を−100〜0で表し、−80以下で「売られすぎ」・−20以上で「買われすぎ」とされる。ストキャスティクスを逆向きにスケールしたものと同義で、短期の過熱感を測るのに使われる。
CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）とは
CCIはドナルドランバートが開発した指標で、価格の平均値からの乖離を標準偏差で正規化したもの。±100を判断基準として、+100超で「買われすぎ」・−100割れで「売られすぎ」の逆張りシグナルに使われることが多い。トレンドフォロー目的で使う手法もある。
バックテスト条件と結果
- 通貨ペア： USDJPY 60分足
- 期間： 約2年間（700日）
- TP： 45pips / SL： 30pips
- Williams%R： −80以下から上抜け → ロング / −20以上から下抜け → ショート
- CCI(20)： −100以下から上抜け → ロング / +100以上から下抜け → ショート
| 指標 | 総取引数 | 勝率 | PF | 合計損益 | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams%R | 1026回 | 38.6% | 0.93 | −1387.8pips | 2067.3pips |
| CCI(20) | 866回 | 38.2% | 0.91 | −1392.9pips | 1799.1pips |
詳細なエクイティカーブ・月次グラフはfxinsightのバックテストページで確認できる。
詳細分析：2指標の比較
Williams%R（PF0.93）
1026回（1日1.5回）とシグナル頻度が高く、勝率38.6%・PF0.93でマイナス圏。TP45pips・SL30pipsのRR比でも損益分岐点（約40%）を下回った。最大DDは2067.3pipsと口座を大きく圧迫するレベルになっている。
Williams%Rがマイナスになる主要因： 「売られすぎ」「買われすぎ」のシグナルが出てもトレンドが継続し、SLに到達するパターンが多い。特に強いトレンド相場では−80を超えたまま−90・−95と進んでいくケースで損失が積み重なる。
CCI(20)（PF0.91）
866回（1日1.2回）で勝率38.2%・PF0.91。Williams%Rより若干取引数は少ないが結果は同水準のマイナス。最大DDは1799.1pipsとWilliams%Rより小さかった。
2指標の共通点： どちらも短期の価格の行き過ぎを捉えようとする逆張り指標であり、トレンド相場での「さらなるオーバーシュート」に弱いという同じ弱点がある。
改善の方向性： ストキャスティクスと同様、ADXなどのトレンド判定フィルターでレンジ相場に絞り込む、または上位時足のトレンド方向に沿ったシグナルのみ取るなどのフィルタリングが有効と考えられる。
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まとめ
- Williams%R単独はPF0.93・勝率38.6%・合計−1387.8pips
- CCI(20)単独はPF0.91・勝率38.2%・合計−1392.9pips
- どちらもトレンド相場でのオーバーシュートに弱い逆張り型指標
- 最大DDが2000pips前後と口座管理に注意が必要
- レンジ環境フィルターや上位時足との組み合わせで改善の余地がある
