この記事でわかること
- RCI（期間9/12/24/48）をUSDJPY 60分足で比較したバックテスト結果
- 期間が異なるRCIでPF・勝率がどう変わるか
- RCI(48)がPF1.33・勝率47.4%を記録した背景
結論：RCIは期間が長くなるほどPFが改善、48期間が最良
USDJPY 60分足・約2年間のバックテストでは、RCI(48)がPF1.33・勝率47.4%と、4期間の中で最も安定した結果を示した。
短期RCI（9・12）はPFが0.84〜0.94と過去データでマイナス〜ほぼ損益±0。期間を延ばすほど精度が上がる傾向が確認された。
リスク開示： このデータはUSDJPY 60分足・2024年5月〜2026年4月の過去データによるバックテスト結果です。将来の利益を保証するものではありません。FX取引は元本割れのリスクを伴います。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。
RCIとは
RCI（Rank Correlation Index）は、日付の順位と価格の順位の相関係数をもとに、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを−100〜+100で示す指標。
日本で独自に発展した指標で、RSIやストキャスティクスと似た使い方だが、価格の「順位」を使う点が特徴。+80以上が買われ過ぎ、−80以下が売られ過ぎの目安。
バックテスト結果（USDJPY 60分足 / TP45pips / SL30pips）
| 期間 | 総取引数 | 勝率 | PF | 合計損益 | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| RCI(9) | 711回 | 36.1% | 0.84 | -2268.3pips | 2433.6pips |
| RCI(12) | 582回 | 39.0% | 0.94 | -609.6pips | 997.5pips |
| RCI(24) | 314回 | 40.1% | 0.99 | -64.2pips | 730.2pips |
| RCI(48) | 156回 | 47.4% | 1.33 | +823.2pips | 369.6pips |
詳細なエクイティカーブ・月次グラフはfxinsightのバックテストページで確認できる。
RCI(9)（PF0.84）
最も短期のRCI。シグナル数が711回と多く（1日約1.0回）、誤シグナルも多い。PF0.84・最大DD2433pipsは4期間の中で最悪の結果。短期間では価格の「順位相関」があまり意味を持たないと考えられる。
RCI(12)・RCI(24)（PF0.94・0.99）
12・24期間はそれぞれPF0.94・0.99と徐々に改善。合計損益は小幅マイナス〜ほぼ±0。最大DDも短期より大幅に改善した。
RCI(48)（PF1.33・勝率47.4%）
48期間は4手法の中で唯一プラス圏（PF1.33）かつ勝率47.4%という結果。取引数は156回（1日0.2回）と少ないが、最大DD369.6pipsは4期間の中で最小。
RCI(48)が機能する理由： 48本の60分足 = 約2日分の値動きに対する順位相関を見るため、短期的なノイズが排除され、ある程度のトレンド・反転サイクルを捉えやすい期間設定になっていると考えられる。
リアルタイムのRCIシグナルを確認する
fxinsightではRCI(12)の値をリアルタイムで確認できる。
まとめ
- RCI(48)がPF1.33と4期間の中で最良。取引数は少ないが最大DDも最小
- 短期RCI（9・12）は単独使用では過去データでマイナス圏
- 期間が長くなるほどシグナル数が減り、精度が上がる傾向がある
- いずれも過去データであり、将来の成績を保証するものではない
