この記事でわかること
- クロス円（EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY）EMA方向を使ったUSDJPY相関バックテストの結果
- 3通貨ペアのPF・勝率の比較
- クロス円相関指標がPF1.00前後でほぼ損益ゼロだった理由
結論：クロス円3ペアはPF1.00〜1.01でほぼ損益ゼロ
USDJPY 60分足・約2年間のバックテストでは、EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPYの相関シグナルはいずれもPF1.00〜1.01でほぼ損益ゼロの結果となった。
シグナル数が1日2.3回と多い分、わずかな優位性もスプレッドに吸収されてしまうことが要因と考えられる。
リスク開示： このデータはUSDJPY 60分足・2024年4月〜2026年4月の過去データによるバックテスト結果です。将来の利益を保証するものではありません。FX取引は元本割れのリスクを伴います。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。
クロス円相関シグナルとは
USDJPYとクロス円（EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY）は円のリスクセンチメントを共有するため、方向性が一致しやすい性質がある。このバックテストではクロス円のEMA20傾き転換をUSDJPYのエントリーシグナルとして使用した。
バックテスト結果（USDJPY 60分足 / TP45pips / SL30pips）
| 通貨ペア | 総取引数 | 勝率 | PF | 合計損益 | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | 1626回 | 40.3% | 1.00 | +6.7pips | 1783.2pips |
| GBP/JPY | 1628回 | 40.4% | 1.00 | +141.4pips | 1797.9pips |
| AUD/JPY | 1590回 | 40.4% | 1.01 | +188.6pips | 1926.3pips |
詳細なエクイティカーブ・月次グラフは各バックテストページで確認できる。
クロス円3ペアの共通点
3ペアとも勝率40.3〜40.4%・PF1.00〜1.01と非常に近い結果。シグナル数は1日2.3回と多いが、最大DDが1783〜1926pipsと大きく、安定性に欠ける。
PF1.0前後になった理由の仮説： クロス円とUSDJPYの相関は確かに存在するが、EMA20の方向転換がUSDJPYの方向転換よりも若干遅れる場合が多い。その遅延がエッジを消してしまっていると考えられる。
EUR/USDなどドルストレートとの比較
別途検証したEUR/USD（逆相関）ではPF1.07と、クロス円より有意に高い結果となった。USDJPYに対するドルストレートの逆相関の方が、クロス円との順相関より有効なシグナルとなった可能性がある。
リアルタイムの相関シグナルを確認する
fxinsightではクロス円の相関状態をリアルタイムで確認できる。
まとめ
- クロス円3ペア（EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY）はいずれもPF1.00〜1.01でほぼ損益ゼロ
- 最大DDが1800〜1900pipsと大きく、安定性に欠ける
- ドルストレート（EUR/USD PF1.07）の方が有効なシグナルを示した
- 過去データに基づく結果。将来の成績を保証するものではない
