この記事でわかること
- ADX+DMI（ADXフィルターあり）のバックテスト結果
- DMI単独（ADXフィルターなし）のバックテスト結果
- ADXフィルターが有効かどうかを過去データで検証
結論：ADXフィルターありのほうが取引の質が高かった
USDJPY 60分足・約2年間のバックテストでは、ADX>20フィルターを追加したADX+DMI（PF1.04・300回）がDMI単独（PF0.95・611回）を上回る結果となった。
フィルターを加えることでシグナル数が半分以下になる一方、採算性が改善された。
リスク開示： このデータはUSDJPY 60分足・2024年5月〜2026年4月の過去データによるバックテスト結果です。将来の利益を保証するものではありません。FX取引は元本割れのリスクを伴います。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。
ADX・DMIとは
DMI（Directional Movement Index）は、相場のトレンド方向を示す指標で、+DI（上昇圧力）と−DI（下降圧力）の2本のラインで構成される。ADX（Average Directional Index）はトレンドの「強さ」を示し、一般に20以上でトレンドありと判断する。
代表的な使い方は2種類。
- DMI単独：+DIが−DIを上回ったら買い、+DIが−DIを下回ったら売り
- ADX+DMI：上記に加えてADX>20のときのみエントリー（レンジ相場を除外）
バックテスト結果（USDJPY 60分足 / TP45pips / SL30pips）
| 手法 | 総取引数 | 勝率 | PF | 合計損益 | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| DMI単独（ADXフィルターなし） | 611回 | 39.3% | 0.95 | -513.3pips | 1154.7pips |
| ADX+DMI（ADX>20フィルター） | 300回 | 41.3% | 1.04 | +210.0pips | 452.1pips |
詳細なエクイティカーブ・月次グラフはfxinsightのバックテストページで確認できる。
DMI単独（PF0.95）
+DIと−DIのクロスのみでエントリー。611回（1日0.9回）のシグナルに対して、PF0.95・合計−513pipsとマイナス圏。レンジ相場でのダマシシグナルが多く、損失が積み上がりやすかったことが原因と考えられる。
ADX+DMI（PF1.04）
ADXが20を超えているときのみ+DIと−DIのクロスでエントリー。取引数は300回（1日0.4回）と半分以下に減少したが、PF1.04・合計+210pipsとプラス圏に改善。最大DDもDMI単独の452pipsと大幅に改善された。
ADXフィルターの効果： ADX<20のレンジ相場でのシグナルを除外することで、無駄な取引を減らし、トレンドが発生している局面のみに絞り込めた。
リアルタイムのADX・DMIシグナルを確認する
fxinsightではADX・+DI・−DIの値をリアルタイムで確認できる。現在の相場がトレンド状態かどうかを数値で把握できる。
fxinsightでADX+DMIシグナルをリアルタイム確認 →
まとめ
- ADXフィルターありのADX+DMI（PF1.04） がDMI単独（PF0.95）を上回った
- ADXフィルターにより取引数は半減するが、シグナルの質が改善される
- レンジ相場除外の効果が過去データで確認できたが、将来の成績を保証するものではない
- DMI+ADXは他指標との組み合わせでさらに精度向上が期待できる
